Ranking OFE 2024

Jakie kryteria i dlaczego wybraliśmy do oceny OFE?

• wyniki inwestycyjne od 1999 r. - dla każdego członka OFE najważniejsze są wyniki inwestycyjne, jakie osiąga jego fundusz. Ten najważniejszy czynnik świadczy o jakości zarządzania składkami powierzonymi funduszowi. Z tego powodu jako główne kryterium oceny OFE w naszym rankingu uwzględniliśmy wyniki inwestycyjne od 1999 roku do 9 listopada 2011 roku.
• ryzyko inwestycyjne od 1999 r. - równie ważnym czynnikiem jest ryzyko, jakie towarzyszy inwestycjom OFE
• wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich dwóch lat - w tym miejscu uwzględniliśmy wyniki inwestycyjne od 10 listopada 2009 roku do 9 listopada 2011 roku. Ten element ma na celu pokazanie efektywności zarządzania aktywami OFE w krótkim okresie.
• ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich dwóch lat – badamy także poziom ryzyka inwestycyjnego w tym czasie
• średnia liczba punktów z poprzednich rankingów – ten element ma na celu zbadanie stabilności wyników funduszy
• opłata od składki - dla członków funduszu bardzo istotna jest wysokość opłat od wpłacanych składek
• liczba członków funduszu - bierzemy również pod uwagę dotychczasową popularność poszczególnych OFE. Dane dotyczące liczby członków funduszu pochodzą z 31.10.2011 roku.

W jaki sposób ocenialiśmy?

W każdym ocenianym elemencie OFE mogło zdobyć od 1 - 10 punktów.
Liczba punktów uzyskanych przez dane OFE w danej kategorii została wyznaczona na podstawie następujących danych:

• wyniki inwestycyjne od 1999 roku - stopa zwrotu z okresu od pierwszego notowania każdego z funduszy do 09.11.2011 roku
• ryzyko inwestycyjne od 1999 roku - odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu z okresu od pierwszego notowania każdego z funduszy do 09.11.2011 roku
• wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich dwóch lat - stopa zwrotu z okresu od 10.11.2009 roku do 09.11.2011 roku
• ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich dwóch lat - odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu z okresu 10.11.2009 roku do 09.11.2011 roku
• średnia liczba punktów z poprzednich rankingów - średnia arytmetyczna punktów zdobytych w poprzednich dziesięciu wydaniach Rankingu OFE
• opłata od składki - wysokość opłaty, jaką pobierają OFE od każdej wpłaconej składki aktualna na dzień 09.11.2011 roku
• liczba członków funduszu - aktualna na dzień 31.10.2011 roku liczba członków OFE

Fundusz, który osiągnął najlepszy wynik w danej kategorii otrzymywał 10 punktów, wynik najgorszy - oznaczał 1 punkt. Wyjątkiem jest kategoria liczba członków funduszu, gdzie przyznajemy 10 punktów za wynik najlepszy oraz 0 punktów za 0 członków funduszu. Za wyniki pomiędzy najlepszym, a najgorszym punkty były przyznawane według zasad proporcji.

Ostateczny wynik stanowi sumę ważoną punktów zdobytych w poszczególnych kategoriach.

Na 90% ogólnej oceny mają wpływ czynniki związane z wynikami, stabilnością i ryzykiem inwestycyjnym.
Pozostała część oceny zależy od opłaty od składki i dotychczasowej popularności funduszu (liczby członków).

Poniżej lista kryteriów oceny wraz z dokładnymi wagami:

• wyniki inwestycyjne od 1999 roku - 25%
• ryzyko inwestycyjne od 1999 roku - 15%
• wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich dwóch lat - 15%
• ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich dwóch lat - 15%
• średnia liczba punktów z poprzednich rankingów – 20%
• opłata od składki - 5%
• liczba członków funduszu -5%